Проблема Вибору Критеріїв В Моделях Диверсифікації В Епоху Цифрової Економіки

EasyChair Preprint 9394

Abstract

Дослідження статті є багатокритеріальні моделі диверсифікованого
портфеля, що мінімізують ризики, які виникають в епоху цифрової економіки при
управлінні мережами торгових підприємств. Метою роботи є аналіз проблеми вибору
критеріїв у відповідних багатокритеріальних, або векторних, задачах диверсифікації. В
статті досліджуються переваги введення до складу критеріїв класичної
двокритеріальної моделі портфельної теорії додатково критерію максимізації ентропї,
що характеризує ступінь різноманітності складу портфелю. Застосовується комплексне
поєднання методів класичної теорії портфелю та багатокритеріальної оптимізації. До
результатів відноситься порівняння трьох методів розв’язування таких задач: згортки
критеріїв, послідовних поступок та комп’ютерне моделювання множини Парето.

Keyphrases: Entropy, Pareto set, multicriteria problem, optimal portfolio, problem convolution of criteria

@booklet{EasyChair:9394,
  author    = {Anna Bakurova and Alla Savranskaia and Mark Shevchuk and Elina Tereschenko},
  title     = {The Problem of Choosing Criteria in Diversification Models in the Era of the Digital Economy},
  howpublished = {EasyChair Preprint 9394},
  year      = {EasyChair, 2022}}